Time series discriminant analysis of AR (p) plus noise processes: a time domain approach
Publish place: 08th Iranian Statistics Conference
Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: English
View: 1,556
This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ISC08_007
تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1388
Abstract:
The problem of discrimination between two autoregressive processes of order p is considered when the observed time series is contaminated with an extra noise and the main discriminatory information is in the covariance structure rather than mean. An analytic discrimination rule is given based on likelihood ratio and its performance is examined.
It is well-know that the distribution of the discrimination can be expressed in terms of a weighted sum chi-square random variables of one degree of freedom. The weights in the sum have to be calculated numerically. The approximated weights are calculated. It is shown that they are very close to the true values.
Keywords:
Authors
Rahim Chinipardaz (Invited)
Shahid Chmran University, Ahvaz, Iran
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :