مریم خانی گوهری - گروه مهندسی کامپیوتر، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
پیمان کشاورزیان - استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ،ایران
سیدحمید غفوری - استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ایران

پژوهش حاضر به مطالعه پیشبینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله شبکه های عصبی و الگوریتم بهینه سازی گروه میگوها بر رفتار آشوبناک شاخص قیمت در بورس اوراق بهادار میپردازد. دو مجموعه از داده ها برای ورودی شبکه عصبی انتخاب شده اند. وقفه های مختلفی از شاخص و عوامل کلان اقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل. همچنین از الگوریتم گروه میگوها پیشبینی شاخص قیمت در هفته ی بعد استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که ترکیب شبکه ها عصبی و الگوریتم بهینهسازی گروه میگوها عملکرد بهتری نسبت به شبکه عصبی در پیشبینی شاخص قیمت دارند و همچنین مقدار قابل قبول MSE برای خطای شبکه در داده های آزمون و برآورد نشاندهندهی این مطلب است که حرکات آشوبناک در رفتار شاخص قیمت وجود دارد.

بورس اوراق بهادار تهران، شبکه عصبی، گروه بهینه سازی میگوها