عسگر خادم وطنی - عضو هیات علمی دانشکده نفت تهران، دانشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
توحید عبادنژاد - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده نفت تهران، دانشگاه صنعتی نفت، تهران، ایران

این تحقیق به بررسی نقش انقلاب گاز شیل (shale gas) منطقه آمریکای شمالی بر رابطه قیمت بازار گاز طبیعی اتحادیه اروپا و قیمت بازار داخلی گاز طبیعی اتحادیه اروپا و قیمت بازار داخلی گاز طبیعی آمریکا می پردازد. تحقیق حاضر از داده های سری زمانی قیمت گاز در بازارهای مذکور به صورت ماهانه از بازه زمانی ژانویه 2000 تا دسامبر 2012 میلادی بهره برده است. برای بدست آوردن نقطه شکست ساختایر داده های قیمت گاز طبیعی آمریکا ناشی از انقلاب شیل، از آزمون های بای و پرون (Bai-Perron) استفاده شده که براساس معیارهای انتخابی، نتیجه این آزمون نشانگر دو نقطه زمانی نوامبر 2005 و اکتبر 2008 شکست در داده های مدنظر می باشد. بر این اساس، نوامبر 2005 به عنوان نقطه شکست ناشی از انقلاب گاز شیل در منطقه آمریکای شمالی در نظر گرفته است. داده ها را از لحاظ زمانی به سه قسمت شامل کل دوره، دوره های زمانی قبل و بعد از نقطه شکست ساختاری مزبور تقسیم شده تا تاثیرات نقطه شکست بیشتر قابل درک باشد. نرم افزار مورد استفاده ترکیبی از نرم افزارهای استتا (Stata) و ایویوز (Eviews) می باشد. نتایج حاصل از بررسی ایستایی داده های تحقیق نشان می دهد که قیمت های گاز طبیعی در بازارهای اروپا و آمریکا نا ایستا بوده که با یک بار تفاضل گیری به صورت ایستا تبدیل شده اند. در نهایت، برای بررسی رابطه تعادلی بلند مدت میان قیمت بازار گاز طبیعی اتحادیه اروپا و قیمت بازار داخلی گاز طبیعی آمریکا از آزمون هم انباشتگی رتبه ای جوهانسن جوسلیوس (Johansen-Juselius) استفاده شده است. نتیجه حاصله از آزمون هم انباشتگی در دوره زمانی قبل از نقطه شکست ساختایر بیانگر یک رابطه بلند مدت پایدارما بین قیمت بازارهای گاز طبیعی اروپا و آمریکا به دلیل وابستگی این بازارها به واردات گاز می باشد. این درحالی است که در دوره بعد از نقطه شکست نوامبر 2005، هیچ رابطه تعادلی بلند مدتی میان قیمت گاز در بازارهای مرزبور وجود ندارد که می تواند بخاطر کاهش وابستگی بازار داخلی گاز آمریکا به بازارهای جهانی گاز بعد از نقطه شکست ساختاری به دلیل شوک ناشی از انقلاب گاز شیل باشد.

انقلاب گاز شیل، شکست ساختاری، آزمون هم انباشتگی، آمریکا، اتحادیه اروپا، آزمون بای و پرون