مقایسه الگوریتمهای پیش بینی و بهینه سازی در بورس اوراق بهادار تهران
عنوان مقاله: مقایسه الگوریتمهای پیش بینی و بهینه سازی در بورس اوراق بهادار تهران
شناسه ملی مقاله: JR_EDP-4-2_003
منتشر شده در شماره 2 دوره 4 فصل در سال 1395
شناسه ملی مقاله: JR_EDP-4-2_003
منتشر شده در شماره 2 دوره 4 فصل در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:
مجید فشاری - استادیار اقتصاد، دانشگاه خوارزمی
پوریا مظاهری فر - کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه خوارزمی
خلاصه مقاله:
مجید فشاری - استادیار اقتصاد، دانشگاه خوارزمی
پوریا مظاهری فر - کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه خوارزمی
در این مطالعه، با استفاده از دو الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و شبکه فازی- عصبی به عنوان دو الگوریتم پیشبینی قیمت اوراق بهادار و از دو الگوریتم ممتیک حرکت تجمعی ذرات، الگوریتم ژنتیک و روش کوادراتیک به منظور حل مساله بهینهسازی پرتفوی بدون محدودیت برای 23 شرکت فعال بازار بورس طی سالهای 94-1391 به صورت روزانه استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که شبکههای عصبی توانسته عملکرد بهتری را در پیشبینی بازده اوراق بهادار نسبت به سیستم فازی عصبی نشان دهد و همچنین در بررسی عملکرد سه الگوریتم کوادراتیک، ژنتیک و ممتیک، نتایج نشان میدهد که الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه توانسته عملکرد و نتیجه بهتری را در مقایسه با الگوریتم ژنتیک نسبت به الگوریتم کوادراتیک نشان دهد. و همچنین نتایج این مطالعه، نشان میدهد که الگوریتم شبکه عصبی میتواند الگوریتمی قابل اتکا برای سهامداران باشد.
کلمات کلیدی: بهینه سازی پرتفوی, الگوریتم های فرا ابتکاری, شبکه های عصبی, شبکه فازی عصبی
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/872211/