Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

تحلیل تجربی پرش قیمت و اطلاعات نامتقارن در بورس اوراق بهادار تهران

راهبرد مدیریت مالی، دوره: 4، شماره: 2
Year: 1395
COI: JR_JFMZ-4-2_004
Language: PersianView: 224
This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 17 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

صابر مولایی - دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان
محمد واعظ برزانی - دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان
سعید صمدی - دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

Abstract:

درک عمیق اثر اخبار و اطلاعات بر بازار سهام دارای اهمیت حیاتی در پیش بینی و تحلیل بازده سهام است. بدین منظور معادلات دیفرانسیل تصادفی مانند حرکت براونی هندسی همراه با پرش و حرکت براونی هندسی همراه با نوسان های تصادفی برای شبیه سازی شاخص کل قیمت استفاده شده اند. با استفاده از داده های روزانه شاخص کل قیمت، شاخص 50 شرکت برتر و شاخص 30 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی فروردین 1389تا بهمن 1394، نتایج زیر به دست آمد: الگوی مرتون دارای کمترین خطا و الگوی حرکت براونی هندسی دارای بیشترین خطا در توضیح رفتار شاخص قیمت سهام است. با توجه به معیار لگاریتم درستنمایی، الگوی حرکت براونی هندسی با نوسان های تصادفی به حرکت براونی هندسی با نوسان های ثابت ترجیح داده می شود. احتمال وقوع پرش قیمت در شاخص قیمت شرکت های بزرگ بورس بیش از شرکت های برتر بورس است. در دوره زمانی ذکر شده، اخبار خوب، بیشترین تاثیر را بر شاخص کل قیمت و شاخص قیمت شرکت های برتر بورس داشته است.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is JR_JFMZ-4-2_004. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/872543/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
مولایی، صابر و واعظ برزانی، محمد و صمدی، سعید،1395،تحلیل تجربی پرش قیمت و اطلاعات نامتقارن در بورس اوراق بهادار تهران،https://civilica.com/doc/872543

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

  • نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازدهی سهام در ایران [Journal Paper]
  • صالح آبادی، علی. مهران راد، مهدی. (1390). آزمون کارایی اطلاعاتی ... [Journal Paper]
  • مشایخ، شهناز. حدیدی فرد، شهره. (1392). تاثیر اخبار و مراجع ... [Journal Paper]
  • نیکبخت، نادر. افلاتونی، عباس. (1393). بررسی تاثیر اخبار خوب و ...
  • وکیلیفرد، علیرضا. سعیدی، علی. افتخاری علی آبادی، اکبر. (1392). بررسی ... [Journal Paper]
  • Akhtar, S., Faff, R., Oliver, B. (2012). Stock Salience and ...
  • Bakshi, G., Cao, C., Chen, Z. (1997). Empirical Performance of ...
  • Bandi, F., Nguyen, T. (2003). On the Functional Estimation of ...
  • Black, F. (1976). The Pricing of Commodity Contracts . Journal ...
  • Carlson, M. (2006). A Brief History of The 1987 Stock ...
  • Fama, E. (1969). The Adjustment of Stock Prices to New ...
  • Fama, E. (1998). Market Efficiency, Long-Term Returns, and Behavioral Finance ...
  • Fiske, S. (1980). Attention and Weight in Person Perception: The ...
  • Heston, S. (1993). A Closed- Formed Solution For Options With ...
  • Johannes, M. (2004). The Statistical and Economic Role of Jumps ...
  • Medovikov, I. (2016). When Does the Stock Market Listen to ...
  • Merton, R. (1973). Theory of Rational Option Pricing . The ...
  • Merton, R. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are ...
  • Tang, C., Chen, S. (2009). Parameter Estimation and Bias Correction ...

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: دانشگاه دولتی
Paper count: 20,192
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support