برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان و گارچ
Publish place: Journal of Financial Management Strategy، Vol: 1، Issue: 1
Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 396
This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFMZ-1-1_007
تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1398
Abstract:
یکی از حوزههای اصلی مدیریت مالی، مدیریت ریسک می باشد. منظور از مدیریت ریسک، شناسایی، اندازهگیری و نظارت بر ریسک است. بنابراین اندازهگیری ریسک از جایگاه ویژهای در مدیریت ریسک برخوردار است. از جمله روش های شناخته شده و پرکاربرد اندازهگیری ریسک، محاسبه ارزش در معرض ریسک میباشد که موضوع اصلی این پژوهش است. در این پژوهش با استفاده از مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان وگارچ به پیشبینی نوسانات شاخصکل و شاخص پنجاه شرکت فعال پرداخته شده و سپس با روش واریانس-کواریانس ارزش در معرض ریسک برآورد شده است و عملکرد آن با استفاده از پسآزمون لوپز و پسآزمون مبتنی بر ریزش مورد انتظار، با برخی از مدل های سنتی چون ریسک متریک، گارچ و ای گارچ مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مدل ترکیبی نسبت به سایر مدل های مورد استفاده در این پژوهش، از عملکرد بهتری برخوردار است.
Keywords:
Authors
سعید فلاح پور
دانشگاه تهران
ملیحه طبسی
دانشگاه تهران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :