انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از سیستم خبره در محیط فازی ممدانی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 420

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIMS-16-48_006

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1398

Abstract:

اصلاحات جزء جدایی ناپذیر تحولات اقتصادی در بخش مالی می باشد که شامل شکل دهی دوباره ساختار بازارسرمایه، نوآوری در ابزارها و محیطی با نظم جامع تر است. دو مکتب فکری غالب بر ادبیات بازار سهام، تجزیهو تحلیل های بنیادی و تکنیکی می باشند. مسئله انتخاب پرتفوی بسیار مهم می باشد. به همین علت، این پژوهشارزیابی سهام، شرکت ها با استفاده از هر دو روش تجزیه و تحلیل بنیادی و تکنیکی را برگزیده و سپس به منظورتشکیل پرتفویی که حالات مختلف ریسک و ترجیحات سرمایه گذارن را لحاظ کند، از مدل فازی ممدانی ومدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح ترکیبی استفاده نموده است. دلیل استفاده از سیستم فازی ممدانی، کارابودن آن در محیط های مبهم و استفاده از دانش انسانی و مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح ترکیبی، قابلیتیافتن جواب بهینه مسئله از میان تعداد زیاد جواب موجود می باشد. نتایج ارزیابی عملکرد پرتفوی های تشکیلشده برای سه حالت سرمایه گذار ریسک گریز، ریسک خنثی و ریسک پذیر، نشان می دهد که عملکرد پرتفویپیشنهادی مثبت بوده و عملکرد مناسبی را نشان می دههد، اما در مقیاسی  دقیق تر  پرتفوی تشکیل شده برایسرمایه گذار ریسک گریز در وضعیت مطلوب تری قرار دارد

Authors

سیده فرناز کوهبنانی نژاد

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی مالی، دانشکده مدیریت،گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

داریوش فرید

دانشیار، دانشکده مدیریت،گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد

حجت الله صادقی

استادیار، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Fama, E. & Ferench, K. The Capital Asset Pricing Model: ...
  • Maknickiene, N. Selection of orthogonal investment portfolio using Evolino RNN ...
  • Markowitz H. Portfolio selection; Journal of Finance: 77-91. 1952. ...
  • Strong، Robert A. Portfolio Construction, Management & Protection, 2d Edition، ...
  • Yunusoglu, G. & Selim, H. A fuzzy rule based expert ...
  • Alvarz Grima, M.; Bruines, PA.; Verhoef, p. Modeling tunnel machine ...
  • Asmuni, H.. Fuzzy methodologies for automated university. Timetabling Solution Construction ...
  • Chong, H.Y.; Yap, H.; Loong, Y. Fuzzy-based risk prioritization for ...
  • Fernández, A. & Gómez, S. Portfolio selection using neural networks. ...
  • Gupta, P.; Inuiguchi, M. & Mehlawat, M. A hybrid approach ...
  • Karsak, E. Fuzzy multiple objective programming framework to prioritize decision ...
  • Levy,H; Levy, M. The benefits of differential variance- based constraints ...
  • Rada, R. Expert systems and evolutionary computing for financial investing: ...
  • Reilly, F. & Brown, C Investment Analysis and Portfolio Management. ...
  • Xidonas, P. & Psarras, J. Equity portfolio management within the ...
  • Yunusoglu, G. & Selim, H. A fuzzy rule based expert ...
  • Zhou, R., Yang, Z., Yu, M., Ralescu, D. A.,. A ...
  • Zhang, WG. & Nic, ZK. On admissible efficient portfolio selection ...
  • Mamdani, E.H. & Assilian, S. (1975). An Experiment in linguistic ...
  • Ross, T.J. Fuzzy logic with engineering application john wiley & ...
  • Fama, E. & Ferench, K. The Capital Asset Pricing Model: ...
  • Maknickiene, N. Selection of orthogonal investment portfolio using Evolino RNN ...
  • Markowitz H. Portfolio selection; Journal of Finance: 77-91. 1952. ...
  • Strong، Robert A. Portfolio Construction, Management & Protection, 2d Edition، ...
  • Yunusoglu, G. & Selim, H. A fuzzy rule based expert ...
  • Alvarz Grima, M.; Bruines, PA.; Verhoef, p. Modeling tunnel machine ...
  • Asmuni, H.. Fuzzy methodologies for automated university. Timetabling Solution Construction ...
  • Chong, H.Y.; Yap, H.; Loong, Y. Fuzzy-based risk prioritization for ...
  • Fernández, A. & Gómez, S. Portfolio selection using neural networks. ...
  • Gupta, P.; Inuiguchi, M. & Mehlawat, M. A hybrid approach ...
  • Karsak, E. Fuzzy multiple objective programming framework to prioritize decision ...
  • Levy,H; Levy, M. The benefits of differential variance- based constraints ...
  • Rada, R. Expert systems and evolutionary computing for financial investing: ...
  • Reilly, F. & Brown, C Investment Analysis and Portfolio Management. ...
  • Xidonas, P. & Psarras, J. Equity portfolio management within the ...
  • Yunusoglu, G. & Selim, H. A fuzzy rule based expert ...
  • Zhou, R., Yang, Z., Yu, M., Ralescu, D. A.,. A ...
  • Zhang, WG. & Nic, ZK. On admissible efficient portfolio selection ...
  • Mamdani, E.H. & Assilian, S. (1975). An Experiment in linguistic ...
  • Ross, T.J. Fuzzy logic with engineering application john wiley & ...
  • نمایش کامل مراجع