بررسی تاثیر قیمت نفت بر استرس بازار بورس تهران با استفاده از انالیز موجک

نوسانات شدید قیمت های نفت در اواخر قرن بیستم موجب اختلالات فراوان در بازار جهانی نفت و سایر بازارهای مالی از جمله بورس شد. هدف این پژوهش تلاش برای یافتن روش جدید مناسبی با بیشترین دقت برای برآورد و مدل سازی اثر قیمت نفت بر شاخص استرس بازارسهام با استفاده از آنالیز موجک است. در این راستا داده های سری زمانی از ، آذرماه 1387 تا آذرماه 1397 استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که رابطه میان قیمت نفت و استرس مالی بازاربورس به جز در برخی از بازه ها به صورت ناهم فاز (یک طرفه) بوده است همچنین میتوان نتیجه گرفت که این ارتباط یک طرفه از بازار نفت به بازاربورس بوده است.

Keywords:

نفت , بازار بورس , استرس مالی , موجک