پیش بینی بازار سهام به کمک رگرسیون فرایند T-student
Publish place: Sixth National Congress on Electrical Engineering and Computer Engineering of Iran with a New Approach to New Energy
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 436
This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
COMCONF06_221
تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398
Abstract:
هرچند پیش بینی بازار سهام در دنیای اقتصاد از اهمیت بالایی برخورداری است، اما همواره به عنوان یک مسئله پیچیده در یادگیری ماشین شناخته می شود و تلاش های بسیاری برای حل آن صورت گرفته است که از آن جمله میتوان به مدل های آماری و یا شبکه های عصبی مصنوعی اشاره کرد. یکی از روش هایی که در چند سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، روش رگرسیون فرایند گاوسی است. با توجه به اینکه فرض گاوسی بودن در مدل داده های اقتصادی چندان دقیق نمی باشد در این مقاله استفاده از روش رگرسیون فرایند T-student برای پیش بینی بازار سهام پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادی بر روی چند شاخص بورس از آمریکا و ایران بررسی آزمایش گردیده است. نتایج بدست آمده دقت بیشتر روش پیشنهادی را نسبت به روش رگرسیون فرایند گاوسی به عنوان روش مبنی نشان می دهد
Keywords:
Authors
امیرحسین حاج احمدی
دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، ایران