امیرحسین حاج احمدی - دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، ایران

هرچند پیش بینی بازار سهام در دنیای اقتصاد از اهمیت بالایی برخورداری است، اما همواره به عنوان یک مسئله پیچیده در یادگیری ماشین شناخته می شود و تلاش های بسیاری برای حل آن صورت گرفته است که از آن جمله میتوان به مدل های آماری و یا شبکه های عصبی مصنوعی اشاره کرد. یکی از روش هایی که در چند سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، روش رگرسیون فرایند گاوسی است. با توجه به اینکه فرض گاوسی بودن در مدل داده های اقتصادی چندان دقیق نمی باشد در این مقاله استفاده از روش رگرسیون فرایند T-student برای پیش بینی بازار سهام پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادی بر روی چند شاخص بورس از آمریکا و ایران بررسی آزمایش گردیده است. نتایج بدست آمده دقت بیشتر روش پیشنهادی را نسبت به روش رگرسیون فرایند گاوسی به عنوان روش مبنی نشان می دهد

پیش بینی شاخص بورس، رگرسیون فرایند گاوسی، رگرسیون فرایند T-student