رویکرد برنامه ریزی پویای احتمالی استوار برای ارزش گذاری سبد اختیار معامله حقیقی

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,458

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC07_053

تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1389

Abstract:

تعیین ارزش پروژه های تحقیق و توسعه، با استفاده از ارزش گذاری اختیار معامله حقیقی رویکردی است که باعث ایجاد حاشیه اطمینان در مقابل ضررهای احتمالی و مقابله با کاهش ارزش بازده این پروژه ها می شود. دراین رویکرد هم چنین می توان از افزایش احتمالی ارزش دارایی پایه منتفع گردید.

Keywords:

سبد دارایی های ریسکی , اختیار معامله حقیقی , عدم قطعیت , برنامه ریزی پویای احتمالی استوار

Authors

حامد رحیمیان

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - صنایع

آبتین بوستانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - صنایع

محمد مدرس

استاد دانشکده مهندسی صنایع

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • I2] سمیعی نیا، جواد، بهینه‌سازی در مدیریت سرمایه‌گذاری با داده‌های ...
  • دانشکاه صنعتی اصفهان 14 و 15 مهر 1389 ...
  • Meier, H.; Christofides, N.; and Salkin, G.; "Capital Budgeting Under ...
  • Bertsimas, D., and Sim, M., "The Price of Robustness", Operations ...
  • Ben-Tal, A., Nemirovski, A., and El-Ghaoui, L., "Robust Optimization", Princeton ...
  • Putterman, M., "Markov Decision Processes: Discrete Stochastic Dynamic Programmming" , ...
  • Iyengar, G., "Robust Dynamic Programming", Mathematics of Operations Research, Vol. ...
  • Nilim, A.. and El-Ghaoui, L., "Robust Markov Decision Processes with ...
  • Hull, J.C., "Options, Futures and Other Derivatives", 7th Edition, Prentice ...
  • Boyle, P.P., " A Lattice Framework for Option Pricing with ...
  • نمایش کامل مراجع