سیدجعفر سجادی - دانشیار دانشکده مهندسی صنایع
محسن قره خانی - دانشجوی دکتری مهندسی صنایع
احرام صفری

دراین تحقیق رویکرد بهینه سازی استوار برای حل مسئله انتخاب سبد مالی چند دوره ای پیشنهاد شده است مدلهای بهینه سازی استوار بازدهی اینده دارایی ها را بصورت ضرایب غیرقطعی در مسئله بهینهسازی در نظر می گیرند و درجه ریسک گریزی سرمایه گذاری را به درجه تحمل در مقابل کل خطای حاصل تخمین بازدهی تصویر می کنند.

بهینه سازی استوار، تعیین سبد مالی ،مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای