ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

پیش بینی روند قیمت در بازار سهام با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی

Year: 1397
COI: JR_FEJ-9-35_014
Language: PersianView: 300
This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 22 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

الهام غلامیان - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،گرایش سیستم های اقتصادی-اجتماعی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران
سید محمدرضا داودی - استادیار، گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

Abstract:

فعالان بورس درصدد دستیابی و به کارگیری روش­هایی هستند تا بتوانند با پیش­بینی آتی قیمت سهام، سود سرمایه خود را افزایش دهند .بنابراین، ضروری به نظر می­رسد که روش­های مناسب، صحیح و متکی به اصول علمی در تعیین قیمت آینده سهام فرآروی افراد سرمایه­گذار قرار گیرد. تاکنون روش­های مختلفی جهت نیل به این هدف معرفی شده­اند که اغلب روش­های آماری و هوش مصنوعی هستند. در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد جنگل تصادفی که در زمره روش­های طبقه­بندی هوش مصنوعی می­باشد، به همراه شاخص­های فنی: شاخص قدرت نسبی قیمت، استوکاستیک، حجم تعادل موازنه شده، ویلیامز R%، بازده­ی روزانه و شاخص سری مک­دی به دنبال پیش­بینی روند قیمت در بازار سهام و مقایسه آن با روش های موجود است. نتیجه­ی پژوهش بر روی داده­های روزانه شاخص بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1393 تا 1395 نشان می­دهد که دقت روش پیشنهادی در برآورد روند بازار 64 درصد می­باشد و نسبت به دو روش مقایسه شده رگرسیون لجستیک و روش کاملا تصادفی از دقت بالاتری برخوردار است.

Keywords:

الگوریتم جنگل تصادفی, پیش بینی قیمت سهام, آنتروپی, شاخص های تکنیکی, رگرسیون لجستیک

Paper COI Code

This Paper COI Code is JR_FEJ-9-35_014. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/958575/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
غلامیان، الهام و داودی، سید محمدرضا،1397،پیش بینی روند قیمت در بازار سهام با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی،https://civilica.com/doc/958575

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: Azad University
Paper count: 1,296
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support