روش مونت کارلو در قیمت گذاری مشتقات زمان سفر

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 413

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEJ-9-34_015

تاریخ نمایه سازی: 21 آبان 1398

Abstract:

قیمت­گذاری زمان­سفر(تراکم ترافیک)، ابزاری برای مدیریت ترافیک است. مدیریت ترافیک باهدف افزایش کیفیت سفر و کاهش هزینه­های مستقیم و غیر مستقیم (اتلاف زمان، آلودگی صوتی، آلودگی هوا، تصادفات و...) صورت می­گیرد. در این مقاله، با بهره­گیری از مفهوم مشتقات مالی، ابزار جدید مشتق زمان­سفر، برای قیمت­گذاری تراکم ترافیک معرفی شده است. برای قیمت­گذاری مشتق زمان­سفر نیز از روش مونت­کارلو استفاده شده است. به­طور کلی، کم(زیاد) بودن قیمت مشتقات زمان­سفر، می­تواند شاخصه­ای برای کم(زیاد) بودن تراکم ترافیک مسیر، در دوره مورد نظر باشد. این روش ابزاری هوشمند و متکی بر رفتار استفاده­کنندگان، برای مدیریت غیر مستقیم ترافیک است. همچنین با بهره­گیری از مکانیزم بازار، قیمت مشتق زمان­سفر، برخلاف روش­های معول اخذ عوارض که ثابت هستند، منعطف می­باشد. در این روش، علاوه بر سطح ترافیک، تغییرات آن نیز در قیمت­گذاری مد نظر قرار می­گیرد. روش مونت­کارلو نیز نقیصه کمبود اطلاعات زمان­سفر را به همراه ناکامل بودن بازار زمان­سفر، برطرف می­کند. با پیاده­سازی، مشتقات زمان­سفر برای محور تهران-کرج برای دوره 10 روزه مرداد ماه سال 96 با مقدار آستانه­ای 72 دقیقه مشخص شد که، با بالا بودن قیمت اختیار معامله خرید نسبت به فروش، زمان سفر در دوره مورد نظر کمتر از مقدار 72 دقیقه پیش­بینی می­شود که، می­توان نتبجه گرفت، ترافیک روان­تر از مقدار آستانه­ای خواهد بود. از برداشت­های میدانی و داده­های ثبتی زمان­سفر مسیر تهران-کرج استفاده شده است.

Keywords:

زمان سفر , مشتقه مالی , فرایند بازگشت به میانگین , روش مونت کارلو , قیمت گذاری ابزار مشتقه

Authors

هادی گنجی زهرایی

عضو هیات عملی پژوهشکده مالی و اقتصاد مرکز تحقیقات راه مسکن و شهر سازی