کنترل اختلالات کوچک و حذف اثر جهش ها در برآورد ریسک سیستماتیک سری زمانی با فرکانس بالا
عنوان مقاله: کنترل اختلالات کوچک و حذف اثر جهش ها در برآورد ریسک سیستماتیک سری زمانی با فرکانس بالا
شناسه ملی مقاله: JR_FEJ-7-27_007
منتشر شده در شماره 27 دوره 7 فصل در سال 1395
شناسه ملی مقاله: JR_FEJ-7-27_007
منتشر شده در شماره 27 دوره 7 فصل در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:
خلاصه مقاله:
امروزه در بازارهای جهانی نوع دیگری از سریهای زمانی حائز اهمیت هستند. این نوع سریهای زمانی حجم زیادی از اطلاعات مربوط به قیمتهای خریدوفروش، حجم معاملات، زمان انجام معاملات و … را در طول یک روز شامل میشود، این سریهای زمانی را با عنوان سریهای زمانی با فرکانس بالا می شناسند که هنگام استفاده از این سریهای زمانی به مشکلاتی نظیر: ناهمزمان بودن انجام معاملات، اختلالات کوچک و وقوع جهشها بایستی توجه نمود که دارای تجزیه و تحلیل متفاوتی نسبت به سری های زمانی معمولی است و محقق قادر به استفاده از افق زمانی کوتاه مدت برای بررسی های خود میباشد. در این مقاله به برآورد ریسک سیستماتیک شرکت ملی صنایع مس ایران با استفاده از رویکرد از پیش متوسط گیری کردن و حذف جهشها در طی ماههای خرداد الی آبان سال 1393 پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که جهشها و اختلالات کوچک در برآورد نوسانات تحقق یافته و در نتیجه برآورد ریسک سیستماتیک تاثیرگذار هستند و حتما بایستی آنان را مورد بررسی قرار داد تا برآورد ریسک سیستماتیک قابل اطمینان تر باشد و در نتیجه مدیریت ریسک پرتفوی نیز عملکرد بهتری خواهد داشت.
کلمات کلیدی: سری های زمانی با فرکانس بالا, اختلالات کوچک, از پیش متوسط گیری کردن, جهش, ریسک سیستماتیک, نوسانات تحقق یافته
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/958677/