محمد سیرانی - استادیاردانشگاه شهاب دانش
طیبه زنگنه - دانشجوی دکتری مدیریت مالی علوم وتحقیقات تهران
معصومه عطاالهی - دانشجوی دکتری مدیریت مالی علوم وتحقیقات تهران

هدف : با افزایش مطالبات معوق و تاخیر در بازپرداخت وام ها ضرورت تخصیص بهینه تسهیلات و بررسی رفتار پرتفوی وام بانک ها، بیش از پیش نمایان می شود از این رو بانک ها نیاز مبرم به مدل هائی که در ارزیابی و پیش بینی ضرر بالقوه پرتفوی وام ها و هم چنین رتبه بندی مشتریان جهت بهبود فرآیند اعتباردهی آنها راکمک کنند، دارند در این تحقیق، مدل سازی پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانک ها با استفاده از زنجیره مارکوف با حالت گسسته انجام گردید.روش: مدل سازی پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانک ها با استفاده از زنجیره مارکوف با حالت گسسته صورت گرفت مدل زنجیره مارکوف به عنوان یک روش آماری که بر مبنای اطلاعات گذشته استوار است، می تواند در پیش بینی ضرر تعداد وام های معوق و تاخیر پرتفوی وام ها و همچنین رتبه بندی مشتریان به کار گرفت شود مدل مارکوف پیشنهادی، دارای سه حالت مشخص برای وام هاست که عبارتند از 1) وام فعال یا زنده 2) وام با تاخیر یک تا سه ماه در بازپرداخت 3) وام معوق ماتریس انتقال بین حالت های مختلف، توسط اطلاعات تاریخی از پرتفوی وام های یکی از بانک های کشور به دست آمد سر پیش بینی از تعداد پرداخت های به موقع، تاخیر در بازپرداخت و عدم بازپرداخت برای پرتفوی مشخصی ازتسهیلات اعطائی، انجام گردیدیافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که مدل زنجیره مارکوف با حالت گسسته پیشنهاد شده با دقت خوبی توانایی پیش بینی رفتار پرتفوی وام های بانک را دارد.

پرتفوی وام های بانک، فرآیندهای تصادفی، زنجیره مارکوف با حالت گسسته