بهینه سازی سبد مشتریان بانک انصار در گروه بانکداری خرد با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی بانک انصار)
Publish place: Journal of Financial Management Strategy، Vol: 7، Issue: 4
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 527
This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFMZ-7-4_006
تاریخ نمایه سازی: 3 اسفند 1398
Abstract:
امروزه با توجه به محدودیتهای مربوط به ارائه تسهیلات، مدیران بانکها نیاز به حل مسئله تصمیمگیری تخصیص منابع مالی یک بانک در قالب تسهیلات و عقود اسلامی با در نظر گرفتن اهداف بشینهسازی بازده و کمینهسازی ریسک نکول، دارند. در این پژوهش، جهت بهینهسازی سبد تسهیلات مشتریان خرد بانک انصار از سه مدل برنامهریزی غیرخطی (دو تابع هدفه و تک تابع هدفه) و مدل آرمانی استفاده شده است. با توجه به تعداد محدودیتها، متغیرها و ماهیت مدلها، از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک جهت حل استفاده شده است. در مدلسازی ریاضی مسئله بهینهسازی سبد تسهیلات محدودیتهای سیاستی، بودجهای و کفایت سرمایه در نظر گرفته شده است. طبق نتایج حاصله، جوابهای بهینه ارائه شده با مقدار واقعی تخصیص داده شده تسهیلات به گروه بانکداری خرد توسط بانک، از نظر سود و ریسک نکول یعنی بر اساس تابع هدف تفاضل میزان سود حاصل از ارائه تسهیلات و میزان تسهیلات نکول شده، نتایج بهتری را ارائه داده است. همچنین این جوابها توانسته است توازن حجم تسهیلات را در نوع عقود و گروههای مشتریان نسبت به وامدهی انجام شده همراه با در نظر گرفتن محدودیتهای دیگر بهبود دهد. از بین مدلهای ارائه شده مدلی که ریسک نکول را به تنهایی کمینه سازی کرده است بهترین عملکرد را بر اساس تابع هدف اشاره شده نسبت به ما بقی مدلها داشته است.
Keywords:
بهینه سازی سبد تسهیلات بانکداری خرد , کمینه سازی ریسک تسهیلات , مدل سازی غیر خطی , مدلسازی آرمانی , الگوریتم ژنتیک
Authors
ایمان غریب
کارشناس ارشد پژوهش بانک انصار
عماد کوشا
دانشجوی دکتری گروه مهندسی مالی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :