مختار باصری - دانشکده حسابداری، دانشگاه پیام نور تهران ایران
سیده مریم رضایی - گروه حسابداری دانشکده حسابداری واحد مرودشت دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران

در این پژوهش توانایی مدل های تحلیل پوششی داده ها، الگوریتم ژنتیک و تکنیک بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات در انتخاب پرتفوی کارا در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور نمونه ای متشکلاز 69شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1389 تا 1391 انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک های آماری چون اماره آزمون یومن ویتنی کروسکال والیس و هم چنین آزمون کولوگروف اسمیرنوف استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که هر سه رویکرد توانایی تشکیل پرتفوی بهینه را در بورس اوراق بهادار تهران دارد ولی مدل تحلیل پوششی داده ها بالاترین رتبه را کسب کرد واز لحاظ کارایی بالاترین عملکرد را دارا است.

بهینه سازی پرتفوی، مدل تحلیل پوششی داده ها، مدل الگوریتم ژنتیک، تکنیک بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات