اطلاعات کنفرانس
مجموعه مقالات 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
1. A Survey on exact analytical and numerical solutions of some S.D.E.s based on martingale approach and changing variable method
مقاله کاملسال انتشار: 1391زبان مقاله: Englishتعداد صفحات مقاله: 113. A numerical method for portfolio selection based on Markov chain approximation
مقاله کاملسال انتشار: 1391زبان مقاله: Englishتعداد صفحات مقاله: 54. American Options Pricing by Using Stochastic Optimal Control Problems
مقاله کاملسال انتشار: 1391زبان مقاله: Englishتعداد صفحات مقاله: 55. An Efficient Numerical Approximation of the American Option Pricing Problem
مقاله کاملسال انتشار: 1391زبان مقاله: Englishتعداد صفحات مقاله: 106. An approximate method to option pricing in the Heston model
مقاله کاملسال انتشار: 1391زبان مقاله: Englishتعداد صفحات مقاله: 117. Application of SVR with Genetic optimization algorithm in urban traffic flow forecasting
مقاله کاملسال انتشار: 1391زبان مقاله: Englishتعداد صفحات مقاله: 58. Application of Stochastic Differential Games for Optimal Investment Strategy Selection
مقاله کاملسال انتشار: 1391زبان مقاله: Englishتعداد صفحات مقاله: 59. Application of Wavelet method in de-noising option prices
سال انتشار: 1391زبان مقاله: Englishتعداد صفحات مقاله: 411. Con dence interval estimation of option prices by using the predicted distribution of implied volatility
مقاله کاملسال انتشار: 1391زبان مقاله: Englishتعداد صفحات مقاله: 1212. European Option Pricing with Transaction Costs
مقاله کاملسال انتشار: 1391زبان مقاله: Englishتعداد صفحات مقاله: 513. Evaluation of Two Popular Models of Volatility on Financial Time Series
سال انتشار: 1391زبان مقاله: Englishتعداد صفحات مقاله: 415. Finite Di erence Methods For Random Partial Di erential Equations
مقاله کاملسال انتشار: 1391زبان مقاله: Englishتعداد صفحات مقاله: 516. Introduction to Numerical Simulation of Stochastic Differential Equations by Using R Software and its FinantialApplication
سال انتشار: 1391زبان مقاله: Englishتعداد صفحات مقاله: 417. Jump-Diffusions Stochastic Differential Equations: Simulation and Financial Applications
سال انتشار: 1391زبان مقاله: Englishتعداد صفحات مقاله: 318. Maximum Second Order Entropy Lorenz Curve
مقاله کاملسال انتشار: 1391زبان مقاله: Englishتعداد صفحات مقاله: 919. Merton's Optimal Portfolio: An Approach via Fractional Taylor's Series
سال انتشار: 1391زبان مقاله: Englishتعداد صفحات مقاله: 120. Mixed Tabu Machine for portfolio optimization problem
مقاله کاملسال انتشار: 1391زبان مقاله: Englishتعداد صفحات مقاله: 721. New Adaptive Monte Carlo Algorithm and Application to Financial Mathematics
مقاله کاملسال انتشار: 1391زبان مقاله: Englishتعداد صفحات مقاله: 1222. Numerical Method for an Optimal Repair Replacement Model in Mathematical Economics
سال انتشار: 1391زبان مقاله: Englishتعداد صفحات مقاله: 123. Numerical solution of Heun equation via linear stochastic differential equation
مقاله کاملسال انتشار: 1391زبان مقاله: Englishتعداد صفحات مقاله: 925. On the In nite Variance Option Price Models
مقاله کاملسال انتشار: 1391زبان مقاله: Englishنام نویسندگان مقاله: Mohammad Taghi Jahandidehتعداد صفحات مقاله: 926. Portfolio optimization by minimizing bounds of loss probability
مقاله کاملسال انتشار: 1391زبان مقاله: Englishتعداد صفحات مقاله: 2027. Portfolio optimization problem with default risk
مقاله کاملسال انتشار: 1391زبان مقاله: Englishتعداد صفحات مقاله: 628. Portfolio with stochastic arbitrage return and its e ect on option pricing
مقاله کاملسال انتشار: 1391زبان مقاله: Englishتعداد صفحات مقاله: 729. Pricing American Options by the Finite Element Method
سال انتشار: 1391زبان مقاله: Englishتعداد صفحات مقاله: 430. Robust Mean-Conditional Value at Risk Portfolio Optimization
مقاله کاملسال انتشار: 1391زبان مقاله: Englishتعداد صفحات مقاله: 931. Ruin Probabilities of the Some Risk Models
سال انتشار: 1391زبان مقاله: Englishتعداد صفحات مقاله: 132. Spread Option Pricing with Finite Liquidity
مقاله کاملسال انتشار: 1391زبان مقاله: Englishتعداد صفحات مقاله: 633. The Ant colony Pseudocode for Mean-Variance-CVaR model of Multi-Portfolio Optimization
مقاله کاملسال انتشار: 1391زبان مقاله: Englishتعداد صفحات مقاله: 634. Valuing discretely monitored barrier options
مقاله کاملسال انتشار: 1391زبان مقاله: Englishتعداد صفحات مقاله: 935. sinc functions with application to finance
مقاله کاملسال انتشار: 1391زبان مقاله: Englishتعداد صفحات مقاله: 537. ارائه الگوریتم qEnKF برای کاهص خطاهای نمونه گیری گروهی جهت کنترل و مدیریت پیص بینی متغیرهای تصادفی سری زمانی
مقاله کاملسال انتشار: 1391زبان مقاله: Persianنام نویسندگان مقاله: عزت اله فریدنیاتعداد صفحات مقاله: 1638. ارائه قرارداد آتی فولاد جهت پوشش ریسک در بورس کالای ایران
مقاله کاملسال انتشار: 1391زبان مقاله: Persianتعداد صفحات مقاله: 2239. ارزش در معرض خطر، مدلسازی GARCH وپیش بینی نوسان شرطی بازدهی پوشش ریسک سرمایه
سال انتشار: 1391زبان مقاله: Persianتعداد صفحات مقاله: 141. ارزیابی رابطه علیت میان بازده سهام و ارزش افزوده شرکت های فعال در بورس در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات
مقاله کاملسال انتشار: 1391زبان مقاله: Persianتعداد صفحات مقاله: 3642. ارزیابی شاخصهای نوسانات متعارف و نامتعارف در بازار اوراق بهادار تهران
سال انتشار: 1391زبان مقاله: Persianتعداد صفحات مقاله: 144. ارزیابی مدل های پیش بینی شاخص های سهام در بورس اوراق بهادار تهران
مقاله کاملسال انتشار: 1391زبان مقاله: Persianتعداد صفحات مقاله: 1145. ارزیابی مدل هستون با استفاده از تبدیل فوریه سریع
مقاله کاملسال انتشار: 1391زبان مقاله: Persianتعداد صفحات مقاله: 1146. استفاده از آنتروپی تعمیم یافته در برآورد نابرابری در توزیع درآمد خانوارهای شهری و تجزیه آن به استانهای کشور
مقاله کاملسال انتشار: 1391زبان مقاله: Persianتعداد صفحات مقاله: 1047. استفاده از ابزارهای مالی مشتقه برای پوشش ریسک
مقاله کاملسال انتشار: 1391زبان مقاله: Persianتعداد صفحات مقاله: 1448. استفاده از برنامه ریزی کسری- خطی برای حل مسئله ی پرتفوی
مقاله کاملسال انتشار: 1391زبان مقاله: Persianتعداد صفحات مقاله: 849. الگوریتم مکعبی و بهبود آن برای به دست آوردن نقاط تعادل و نقاط کارا
مقاله کاملسال انتشار: 1391زبان مقاله: Persianتعداد صفحات مقاله: 6
نتایج 1 تا 50 از مجموع 173