مقالات Iranian Journal of Finance، دوره 6، شماره 2
3.Forming Efficient Frontier in Stock Portfolios by Utility Function, Risk Aversion, and Target Return FullText
4.Portfolio Optimization based on the Risk Minimization by the Weight-Modified CVaR vs. CVaR Method FullText
تاریخ نمایه سازی مقالات: 24 فروردین 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 282