مدلسازی با متغیرهای دوره تناوبی مختلط: مروری بر روش های گسترش یافته اخیر در اقتصادسنجی سری های زمانی
Publish place: The Journal Of Planning and Budgeting، Vol: 24، Issue: 2
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 340
This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JPBUD-24-2_001
تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1400
Abstract:
پژوهشهای اقتصادسنجی نظری جدید بر این واقعیت متمرکز هستند که دوره تناوبی متفاوتی در سری های زمانی وجود دارند. این گروه از پژوهش ها به واسطه اینکه بر نقش اطلاعات در مدلسازی های اقتصادی تاکید می کنند، اهمیت قابل توجهی دارند. در رویکرد رایج سری های زمانی، برای فراهم شدن امکان مدلسازی اقتصادی متغیرها با تواتر متفاوت، تجمیع زمانی را به یک دوره تناوب یکسان تبدیل می کنند. این کار یعنی، تجمیع زمانی متغیرهایی با دوره تناوب متفاوت به از بین رفتن اطلاعات موجود در سری زمانی با تواتر بالاتر منجر می شود. پژوهشهای دوره تناوب مختلط با ارائه راهکاری در جهت الگوسازی با متغیرهای دوره تناوب متفاوت، نیاز به تجمیع زمانی را در مدلسازی مرتفع می کنند. به ویژه اینکه نتیجه اصلی این شاخه از پژوهش های اقتصادی قدرت توضیح دهندگی بیشتر، پیش بینی بهتر، و کارایی بیشتر در الگوهای مبتنی بر سری های زمانی با تواتر متفاوت است. از این رو، تلاش می شود که با مروری بر پژوهش های پیشین پیشرفت ها و کاستی های شاخه جدید اقتصادسنجی شناخته شود.
Keywords:
Mixed Frequency Data , Temporal Aggregation , Time Series , Efficiency , MIDAS Regression. , دادههای دوره تناوبی مختلط , تجمیع زمانی , سری های زمانی , کارایی , رگرسیون MIDAS.
Authors
ناصر خیابانی
Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran. Iran
فاطمه رجبی
Allameh Tabataba'i University, Tehran. Iran.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :