تبیین مدل ریسک سیستمیک با استفاده از معیار ریزش مورد انتظار نهایی در بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
Publish place: The Journal Of Planning and Budgeting، Vol: 25، Issue: 2
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 512
This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JPBUD-25-2_006
تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1400
Abstract:
هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مدل ریسک سیستمیک ریزش مورد انتظار نهایی بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه پژوهش ۱۵ بانک از بین بانکهایی است که از تاریخ ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شدهاند. نتایج تحلیلها نشان میدهند که ریسک سیستمی، بر اساس معیار ریزش مورد انتظار نهایی، در بازه مورد بررسی روند نزولی را طی میکند. با این حال، تحولات این شاخص را میتوان به دو زیردوره ۱۳۹۴-۱۳۹۲ و ۱۳۹۷-۱۳۹۵ تقسیمبندی کرد. در زیردوره اول، سطح ریسک سیستمی بر اساس این معیار بهطور معناداری بالاتر از سطح ریسک سیستمی در زیردوره دوم است، اما با گذر زمان در زیردوره دوم، بهطور متوسط به حدود یکدوم مقادیر زیردوره اول می رسد.
Keywords:
Risk , System Risk , Marginal Expected Shortfall , Financial Crisis , Value at Risk , ریسک , ریسک سیستمی , ریزش مورد انتظار نهایی , بحران مالی , ارزش در معرض ریسک.
Authors
کورش آسایش
Ph.D. Student, Department of Financial Management, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
میرفیض فلاح شمس
Associate Professor, Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
حسین جهانگیرنیا
Assistant Professor, Department of Accounting, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
رضا غلامی جمکرانی
Assistant Professor, Department of Accounting, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :