تحلیل شاخص کل با رهیافت آنتروپی
Publish place: Financial Management Perspective، Vol: 8، Issue: 24
Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 167
This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FINANC-8-24_007
تاریخ نمایه سازی: 15 آبان 1400
Abstract:
تحلیل و پیشبینی حرکت شاخص قیمت بورس از جمله مسائلی است که همواره تحلیلگران و سرمایهگذاران با آن مواجه هستند و با استفاده از ابزارهای مختلفی به این مهم میپردازند. با توجه به مشابهت بازارهای مالی با پدیدههای فیزیکی میتوان با درنظرگرفتن بازار به عنوان یک سیستم پیچیده، روابط موجود در آن را از این منظر مطالعه کرد. یکی از مفاهیم این حوزه، آنتروپی است که عدمقطعیت و پیچیدگی سیستم پویا را اندازه گیری میکند. در این پژوهش رفتار شاخص کل سهام «بورس اوراق بهادار تهران» با استفاده از تکنیک آنتروپی چندمقیاسی شانون تحلیل شده است؛ بدین منظور ابتدا با استفاده از قیمت پایانی سهام شرکتهای بورسی در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، آنتروپی در بازههای زمانی ماهانه، فصلی، ششماهه و سالانه و در دو مقیاس ۵۰- و ۵۰ محاسبه شد و سپس وجود رابطه علیت گرنجری بین این سریها و شاخص کل با استفاده از آزمون تودا-یاماموتو موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان میدهد که آنتروپیهای ، ، ، و علت خطی شاخص بورس هستند؛ بهعبارتدیگر اطلاعات اصلی در بازه های زمانی ماهانه، فصلی، ششماهه و سالانه، همچنین نوسانات کوچک در بازه فصلی، علت خطی شاخص کل هستند.
Keywords:
شاخص کل- آنتروپی چند مقیاسی شانون , ازمون علیت تودا و یاماموتو
Authors
محمد اصولیان
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
سید علی حسینی اسفیدواجانی
استادیار دانشکده فیزیک ، دانشگاه شهید بهشتی
مبینا باقری
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :