بررسی توان پیش بینی مدل های State Space و ARIMA-GARCH ،GARCH،ARIMA به کمک روش شبیه سازی مونت کارلو مطالعه موردی: شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران )تپیکس(

و ARIMA-GARCH ،GARCH ،ARIMA هدف اصلی در مقاله حاضر مقایسه دقت پیش بینی چهار مدلدر تخمین و پیش بینی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران )تپیکس( است. برای این منظور، State Spaceداده های روزانه ۱ بهمن سال ۱۳۸۹ تا ۳۰ بهمن سال ۱۳۹۲ به عنوان درون داده و ۱ اسفند ۱۳۹۲ تا ۳۰ اردیبهشت۱۳۹۳ به عنوان برون داده، استفاده شده اند. از طرفی دیگر، برای بررسی بیشتر و افزایش دقت پیش بینی مدل هایمذکور برای شاخص تپیکس در بلند مدت، شبیه سازی با روش مونت کارلو برای دو دوره زمانی میان مدت و کوتاهمدت با استفاده از برون داده و نیز برای یک مقایسه کلی با درون داده، صورت پذیرفته؛. سپس دقت پیش بینی ها بادر سه دوره زمانی )بلند GARCH ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که مدل RMSE معیارمدت، میان مدت و کوتاه مدت(، و با استفاده از مقایسه با برون داده، از دقت پیش بینی بیشتری نسبت به سایر مدلمدل مناسب تری است.