تحلیل اثرات متقابل نا اطمینانی بورس اوراق بهادار تهران در میان بورس های منطقه و جایگاه آن: کاربرد الگوی MGARH (BEKK)
Publish place: Applied Economics، Vol: 5، Issue: 17
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 164
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JAES-5-17_005
تاریخ نمایه سازی: 9 آذر 1400
Abstract:
بورس های اوراق بهادار به عنوان نبض اقتصاد جامعه مطرح هستند. داشتن بورس پویا و رو به رشد به توسعه اقتصادی کشور کمک شایانی می نماید. بورس های اوراق بهادار از دو بعد داخلی و بین المللی قابل بررسی می باشند. اثرات اخبار خوب و بد داخلی و شوک ها و نوسانات جهانی ازجمله عوامل موثر بر نرخ بازدهی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار می باشد. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات شاخص بورس های تهران، استانبول و دوبی از فروردین ۱۳۹۰ تا فرودین ۱۳۹۳، به بررسی اثرگذاری اخبار خوب و بد و شوک ها و نوسانات بین المللی با استفاده از الگو های GARCH تک متغیره و چند متغیره (BEKK)پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که اخبار خوب و بد، شوک ها و نوسانات بازار مالی دبی اثرات معنی داری بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران دارد.
Keywords:
Authors
بهزاد فکاری سردهایی
دانشگاه فردوسی مشهد؛ کارشناس مرکز تحقیقات و نوآوری اتکا
محمدرضا کهنسال
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
سمیه ربانی
دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد تهران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :