Modifying the Black-Scholes model to valuate preemption right
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: English
View: 235
This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJFMA-1-1_001
تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1400
Abstract:
In this paper, we try and valuate preemption rights by modifying the Black-Scholes model, which is widely used to valuate options and other derivatives. Here we first present the basics of the Black-Scholes model and then we discus modification of the model to be fit for preemption right valuation. At the end, we valuate four of the preemptive rights using the proposed model
Keywords:
Authors
Giorgio Consigli
University of Bergamo, Italy
F. Rahnamay Roodposhti
Islamic Azad University, Tehran
Amin Babaei Falah
Islamic Azad University, Tehran
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :