توسعه سیستم معاملاتی سبد سهام با استفاده از شبکه ماشین بردار پشتیبان: مطالعه موردی در بازار بورس تهران
Publish place: 18th International Conference on Industrial Engineering
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 371
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IIEC18_113
تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1400
Abstract:
انتخاب سبد سهام به منظور تخصیص بهینه سرمایه به یک مجموعه از فرصتهای سرمایه گذاری با هدف ماکزیمم کردن درآمد در حین مدیریت ریسک انجام میشود. در این مقاله برای تشکیل سبد سهام، مدلی مبتنی بر روش ماشین بردار پشتیبان و مدل میانگین واریانس پیشنهاد شده است. در روش پیشنهادی ارائه شده، ابتدا از شبکه یادگیری ماشین بردار پشتیبان برای پیشبینی روند قیمت (نقاط خرید: افزایش قیمت/ نقاط فروش: کاهش قیمت) و انتخاب دارایی هایی که پتانسیل رشد قیمت در دوره بعد را دارند، استفاده میشود. در مرحله دوم بر اساس دارایی های انتخاب شده با پتانسیل افزایش قیمت در دوره بعد، از مدل میانگین- واریانس برای بهینه سازی سبد سهام استفاده میشود. اعتبارسنجی این روش با روشهای دیگری از جمله مدل میانگین- واریانس پایه که در آن از تمام سهام برای تشکیل سبد سهام استفاده میکند، انجام شده است. نتایج بدست آمده برتری مدل ارائه شده را تایید میکند.
Keywords:
Authors
علیرضا فراهانی
دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
احسان حاجی زاده
استادیار و عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر