بهینهسازی بازهای سبد سهام با سنجه ریسک ارزش در معرض خطر مشروط
Publish place: Financial Research Journal، Vol: 19، Issue: 1
Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 178
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFR-19-1_009
تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1400
Abstract:
در این نوشتار مسئله انتخاب سبد مالی با استفاده از رویکرد بهینه سازی بازه ای بررسی شده است. بدین منظور ارزش در معرض خطر مشروط که زیان انتظاری در یک سطح اطمینان تعیین شده را برآورد می کند، معیاری برای برآورد ریسک در نظر گرفته شده است. استفاده از ارزش در معرض خطر مشروط، باعث می شود که مدل انتخاب سبد سهام به یک مدل برنامه ریزی خطی تبدیل شود. توسعه صورتگرفته در این مدل، در نظر گرفتن بازده های انتظاری به شکل بازه ای است؛ به همین دلیل از رویکرد بهینه سازی بازه ای استفاده می شود. بهینه سازی بازه ای برای در نظر گرفتن عدم قطعیت داده هاست. این رویکرد مدل های قطعی را به دنیای واقعی نزدیک تر می کند، درواقع بهکمک این مدل می توان در بدترین حالت نوسان بازار سهام، به بهترین جواب رسید نتایج حل این مدل نشان دهنده کارایی رویکردی است که در این پژوهش پیشنهاد شده است.
Keywords:
Authors
امیرعباس نجفی
دانشیار گروه مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
کبری نوپور
کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
علیرضا قهطرانی
دانشجوی دکترای مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :