بررسی تاثیر قیمت معاملات بلوک در بازار سهام ایران
Publish place: Financial Research Journal، Vol: 18، Issue: 1
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 147
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFR-18-1_002
تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1400
Abstract:
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر تاثیر قیمت معاملات بلوک در بازار سهام است. بدین منظور، ۵۲۵ معامله بلوکی به صورت تصادفی به عنوان نمونه پژوهش از بین شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، که در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ معامله بلوکی انجام داده اند، انتخاب شده است. در این پژوهش از تاثیر قیمت کل، موقتی و دائمی به عنوان متغیرهای وابسته و اندازه معامله بلوک، نوسان قیمت سهام، گردش مالی معاملات، بازده بازار، بازده تجمعی سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام به عنوان متغیرهای مستقل استفاده می شود. نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون مقطعی نشان می دهد گردش مالی معاملات، بازده بازار و اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام با هر سه متغیر وابسته (تاثیر قیمت کل، موقتی و دائمی) رابطه معناداری دارند. همچنین، اندازه معاملات بلوک با تاثیر قیمت کل و دائمی و نوسانات قیمت سهام با تاثیر قیمت کل و موقتی و بازده تجمعی با تاثیر قیمت موقتی، رابطه معناداری دارند.
Keywords:
Authors
احمد احمدپور
استاد حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
مهراب نصیری
دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :