تجزیه‎وتحلیل رابطه ریسک درماندگی مالی و بازده سهام

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 298

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ACCTG-22-2_006

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1400

Abstract:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سیستماتیک یا غیرسیستماتیک بازده سهام و ریسک درماندگی مالی شرکت های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیار احتمال نکول بلک شولز و مرتون، طی دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ است. این پژوهش مباحث درماندگی مالی را با نظریه قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ترکیب می‎کند و به آزمون پدیده درماندگی مالی از دیدگاه بازار سرمایه می‎پردازد. این پژوهش نشان داد تحولات اخیر در بازار سهام، مستلزم بازنگری در نظریه سنتی پرتفوی است. در این پژوهش اطلاعات ماهانه به‎کمک روش چندک بندی تجزیه‎وتحلیل شد. نتایج نشان داد در بورس اوراق بهادار تهران، بازده سهام شرکت های درمانده به‎وضوح کمتر از بازده شرکت های سالم است؛ بنابراین سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در سهام شرکت های درمانده پاداش دریافت نمی کنند. همچنین مشخص شد به‎لحاظ آماری، اندازه و B/M به ریسک درماندگی ارتباطی ندارد، اما اثر نوسان‎های غیرسیستماتیک را می توان در ریسک درماندگی مالی مشاهده کرد.

Authors

محمد اسماعیل فدائی نژاد

دانشیار گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

سارا شهریاری

دکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

فرشاد سلیم

دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Aflatooni, A. (۲۰۱۵). Investigating the Effect of Firms' Bankruptcy Risk ...
  • Beaver, W. (۱۹۶۶). Financial Ratios as Predictors of Failure. Journal ...
  • Black, F. & Sholes, M. (۱۹۷۳). The Pricing of Options ...
  • Campbell, J., Hilscher, J. & Szilagyi, J. (۲۰۰۸). In Search ...
  • Chan, K. & Chen, N.F. (۱۹۹۱). Structural and Returns Characteristics ...
  • Davydenko, S. & Franks, J. (۲۰۰۸). Do Bankruptcy Codes Matter? ...
  • Dichev, I. (۱۹۹۸). Is the Risk of Bankruptcy a Systematic ...
  • Ebrahimi Kordlar, A. & Mohammadi Shad, Z. (۲۰۱۴). Investigating the ...
  • Fahimi, M. & Abooyee Ardakan, M. (۲۰۱۴). An Investigation on ...
  • Fama, E. & French, K. (۱۹۹۳). Common risk factors in ...
  • Fama, E. & French, K. (۱۹۹۶). Multifactor Explanations of Asset ...
  • Fargher, N. & Wilkins, M. & Holder-Webb, L. (۲۰۰۱). Initial ...
  • Garlappi, L. & Yan, H. (۲۰۱۱). Financial Distress and the ...
  • George, T. & Hwang, C. (۲۰۱۰). Leverage, Financial Distress and ...
  • Gordon, M. J.(۱۹۷۱): Towards a Theory of Financial Distress. The ...
  • Griffin, J. & Lemmon, M. (۲۰۰۲). Book-to-Market Equity, Distress Risk, ...
  • Hillegeist, S. & Keating, E. & Lundstedt, K. (۲۰۰۴). Assessing ...
  • Lo, A. & MacKinley A.C. (۱۹۹۰). Data-Snooping Biases in Tests ...
  • McEnally, R. & Todd, R. (۱۹۹۳). Systematic Risk Behavior of ...
  • Mehrani, K. & Zarezadegan, A. (۲۰۱۴). Earnings Quality; Bankruptcy Risk ...
  • Newey, W. & West, K. (۱۹۸۷). A Simple, Positive Semi-Definite, ...
  • Opler, T. & Titman, S. (۱۹۹۴). Financial Distress and Corporate ...
  • Outecheva, N. (۲۰۰۷). Corporate Financial Distress: An Empirical Analysis of ...
  • Penman, S. & Richardson, S. & Tuna, I. (۲۰۰۷). The ...
  • Simlai, P. (۲۰۱۴). Firm Characteristics, Distress Risk and Average Stock ...
  • Vassalou, M. & Xing, Y. (۲۰۰۴). Default Risk in Equity ...
  • نمایش کامل مراجع