پویاییهای تورم و رابطه تورم و عدم اطمینان اسمی با استفاده از الگوی ARFIMA-GARCH

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 161

This Paper With 34 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOER-10-36_006

تاریخ نمایه سازی: 11 اسفند 1400

Abstract:

در این تحقیق به بررسی پویاییهای تورم و استخراج رابطه تورم و عدم اطمینان تورمی پرداخته شده تا بدین وسیله نشان داده شود که در اقتصاد ایران چه رابطه ای بین این دو متغیر وجود دارد. برای این منظور  از داده های سری  زمانی ماهیانه دوره زمانی ۸۳-۶۹ استفاده شده است.  در ابتدا برای اینکه تمامی آثار قابل پیش بینی را از سری تورم کسر نماییم، از مدل بندی سری های زمانی استفاده شده است. برای تعیین این مدل در وهله اول، آزمون دیکی فولر تعمیم یافته، فیلیپس پرون و KPSS انجام شده از این آزمونها نتیجه گرفتیم که درجه انباشتگی باید بین صفر و یک باشد.و بدین ترتیب فرضیه حافظه دار بودن سری تورم مطرح شد و نشان داده شد که سری تورم دارای درجه انباشتگی حدود ۴/۰ است و بطور کلی نتیجه گرفته شد که سری تورم اقتصاد ایران دارای حافظه بلند مدت (همبستگی بلند مدت) است و آثار هر تکانه بر این سری  تا دوره­های طولانی باقی می ماند.  در مرحله بعد مقادیر جزء خطا در معادله (ARFIMA) با استفاده از مدل مولفه­­ای نامتقارن GARCH  مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که اثرات نا­متقارن در شوک های تورمی وجود دارد و واکنش تورم در مواجهه با شوک های منفی و مثبت به یک اندازه نیست. نتایج آزمون علیت نیز  نشان می­دهد که جهت علیت دو طرفه است؛ یعنی هم عدم اطمینان بر تورم اثر می گذارد و هم تورم باعث عدم اطمینان می شود.  

Keywords:

ایران , تورم , عدم اطمینان تورمی , مدل ARFIMA , مدل مولفه ای نامتقارن GARCH , آزمون KPSS , آزمون فرضیه حافظه بلندمدت , مدل اقتصادسنجی , شاخص CPI

Authors

تیمور محمدی

استادیار دانشکده اقتصاد- دانشگاه علامه طباطبائی

رضا طالبلو

دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد- دانشگاه علامه طباطبایی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • شاکری، عباس. ماهیت تورم در اقتصاد ایران. تهران: دانشگاه شهید ...
  • مروت، حبیب. آزمون روند آشوبی در شاخص سهام بورس تهران. ...
  • خلیلی عراقی، منصور و سوری، علی. راهنمای نوین اقتصاد کلان. ...
  • ابریشمی، حمید. اقتصادسنجی کاربردی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۱ ...
  • نوفرستی، محمد. ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی، نشر ...
  • مجموعه مقالات اولین همایش معرفی و کاربر مدل های غیر ...
  • پاشا، عین اله. فرایند­های تصادفی. تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، ...
  • Schelter, B., Winter Halder, M. and Timmer, J. A Handbook ...
  • Beran, J. "Maximum Likelihood Estimation of the Differencing Parameter for ...
  • Baillie, R. T. and Bollerslev. "Prediction in Dynamic Models with ...
  • Ball, L. "Why Does High Inflation Raise Inflation Uncertainty?"., Journal ...
  • Bollerslev, T. "Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity"., Journal of Econometric, (۱۹۸۶) ...
  • Conrad, Christian. "Dual Long Memory in Inflation Dynamics Across Contries ...
  • Davidson, J. "When is a Time Series ۱(۰)? Evaluating theMemory ...
  • Dan Vlad Metes, Visual, Unit Root and Stationarity Tests and ...
  • Phillips, P. C. B. and Perron, P. "Testing for a ...
  • Evans, M. "Discovering the Link between Inflation Rate and Inflation ...
  • Fischer, S. "Towards an Understanding of the Costs of Inflation"., ...
  • "Eviews ۵.۰ User’s Guide". Quantitative Micro Software, (۱۹۹۴-۲۰۰۴) ...
  • Engle, R. F. "Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the ...
  • Edgar, Peters. Fractal Market Analysis. John Wiley and Sons, New ...
  • Greene, William H. "Econometric Analysis ۵th ed"., Prentice Hall., ۲۰۰۳ ...
  • Golob, J. Does Inflation Uncertainty Increase with Inflation? Federal Reserve ...
  • Geweke, J. and Porter-Hudak, S. "The estimation and Application of ...
  • Mauro, Coli. Fontanella. "Parametric Estimation for ARFIMA Models Via Spectral ...
  • Hobijn. Bart, Philip Hans Franses, and Marius Ooms. "Generalizations of ...
  • Pilar Grau-Carles, "Tests of Long Memory, a Bootstrap Approach"., Computational ...
  • Robinson, P. "Log-Periodogram Regression of Time Series with Long-Range Dependence"., ...
  • R. T. Baillie. "Long Memory Processes and Fractional Integration in ...
  • Sibbertsen, Philipp. "Long Memory Versus Structural Breaks"., Statistical Papers, No. ...
  • Stock, J. H. "Unit Roots and Trend Breaks"., In R. ...
  • S. R. C. Lopes/ V. A. Reisen. "A Comparison of ...
  • Livia De Giovanni. "A Non Linear Wavelet Based Estimator for ...
  • D. Bond, M.J.Harison. "Testing For Long Memory and Non Linear ...
  • Wilfred۰ Palma. "Long-Memory Time Series"., Theory And Methods,W Palma (Wiley, ...
  • نمایش کامل مراجع