Refined Cross-sample Entropy based on Freedman-Diaconis Rule: Application to Foreign Exchange Time Series
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: English
View: 135
This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JACM-8-3_018
تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1400
Abstract:
Shang et al. (Commun. Nonlinear Sci. ۹۴, ۱۰۵۵۵۶, ۲۰۲۲) proposed an efficient and robust synchronization estimation between two not necessarily stationary time series, namely the refined cross-sample entropy (RCSE). This method considered the empirical cumulative distribution function of distances using histogram estimator. In contrast to classical cross-sample entropy, RCSE only depends on a fixed embedding dimension parameter. In this paper, the RCSE is revisited as Freedman-Diaconis rule was considered to estimate the number of bins for the cumulative distribution function. Results are illustrated with some simulations based on ۲D Hénon maps, the sinusoidal model, and the Lorenz attractor. In addition, a practical study of foreign exchange rate time series is presented. Specifically, the Canadian/US and Singaporean/US dollar time series were considered to compute the synchrony level between the ۱۹۹۵-۱۹۹۸ (before the ۱۹۹۹ Asian financial crisis) and the ۱۹۹۹-۲۰۰۳ (post-crisis) periods.
Keywords:
Authors
Javier Contreras-Reyes
Instituto de Estadística, Facultad de Ciencias, Universidad de Valparaíso, Valparaíso, ۲۳۶۰۱۰۲, Chile
Alejandro Brito
Instituto de Estadística, Facultad de Ciencias, Universidad de Valparaíso, Valparaíso, ۲۳۶۰۱۰۲, Chile
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :