تاثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز با استفاده از رویکرد مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL)
Publish place: Journal of Econometric Modelling، Vol: 5، Issue: 4
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 301
This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JEMS-5-4_006
تاریخ نمایه سازی: 31 فروردین 1401
Abstract:
هدف این مقاله بررسی تاثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز در ایران بوده است. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی ۱۳۶۸-۱۳۹۸ بر اساس فراوانی دادههای فصلی و روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی غیرخطی استفاده شده است. استفاده از مدلهای غیرخطی منجر به دستیابی به نتایج واقع بینانهتری نسبت به واکنش متغیر نرخ ارز به شوک های سیاستی خواهد شد. در این مطالعه ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش واریانس ناهمسان شرطی (GARCH) مدلسازی گردید و در گام دوم با استفاده از روش NARDL اثرات نااطمینانی سیاست های اقتصادی در قالب شوکهای مثبت و منفی بر نوسانات نرخ ارز برآورد گردید. نتایج نشان دهنده این موضوع بود که نااطمینانی در سیاستهای اقتصادی در قالب شوک سیاست پولی و مالی منجر به افزایش بیثباتی در نرخ ارز در کشور شده است. تجزیه شوکها بیانگر این بود که تاثیر شوکهای منفی نسبت به شوکهای مثبت پولی و مالی بر نرخ ارز شدیدتر بوده است.
Keywords:
Authors
یزدان گودرزی فراهانی
استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم
امیدعلی عادلی
استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم
عاطفه قربانی
کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی