پیش بینی نوسانات قیمت برق در بازار برق ایران با استفاده از مدل مارکوف سویچینگ گارچ
Publish place: Journal of Econometric Modelling، Vol: 3، Issue: 2
Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 208
This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JEMS-3-2_004
تاریخ نمایه سازی: 31 فروردین 1401
Abstract:
پس از تجدید ساختار بازار برق ایران و تبدیل آن به یک بازار رقابتی که قیمت برق را نیروهای حاکم بر بازار تعیین می نمایند، نوسانات قیمتی در این بازار افزایش یافته است. باتوجه به اینکه سری زمانی قیمت های بازار برق معمولا دارای ویژگی های پیچیده مانند ناپایداری، شرایط غیرخطی و نوسانات زیاد است، ازاینرو هدف اصلی این پژوهش، پیشبینی نوسانات قیمت برق در بازار برق ایران با استفاده از مدلهای تک رژیمی و چندرژیمی و مقایسه قدرت پیشبینی این مدلها در طی دوره زمانی ابتدای فروردین ماه ۱۳۹۲ الی پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ است. برای این منظور، از مدلهای گارچ متقارن و نامتقارن به عنوان مدلسازی تک رژیمی و از مدل مارکوف سویچینگ گارچ (MSGARCH) به عنوان مدلسازی چندرژیمی برای پیش بینی نوسانات قیمت برق در افقهای پیشبینی کوتاه مدت شامل یک روزه و پنج روزه و افق بلندمدت شامل ده روزه و بیست روزه با توزیع های مختلف استفاده شده است. نتایج حاصل از مقایسه خطاهای پیشبینی هر یک از مدل ها نشان می دهد که مدل MSGARCH برای همه افقهای زمانی، نسبت به مدل های تک رژیمی از کارایی بیشتری در پیشبینی نوسانات قیمت برق برخوردار است. همچنین مقایسه نتایج بین مدلهای تکرژیمی با توزیعهای مختلف نشان میدهد مدل نامتقارن EGARCH نسبت به سایر مدلها عملکرد بهتری داشته و قدرت پیشبینی این مدلها به نوع توابع توزیع جملات خطا و افق زمانی پیشبینی بستگی دارد.
Keywords:
Authors
سیاب ممی پور
استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد انرژی و منابع، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی
فهیمه منصوری
دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی
علی ناظمی
استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد انرژی و منابع، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی