تحلیل بورس ایران با استفاده از اندیکاتورهای باندبولینگر و MACD
Publish place: 9th Iranian Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 317
This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
FJCFIS09_017
تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1401
Abstract:
در پیش بینی بازار بورس، تعداد زیادی مدل و تئوری توسط محققان به منظور بهبود عملکرد پیش بینی اجرا شده است. برخی از آن ها از یک مدل خطی منفرد و بعضی دیگر از یک مدل واحد غیرخطی استفاده می کنند، برخی دیگر از یک مدل ترکیبی خطی و غیرخطی استفاده می کنند. در سال های اخیر با توجه به پیشرفت های قابل توجه در پردازش اطلاعات توسط رایانه ها و نرم افزارهای کاربردی، انگیزه ی پژوهشگران در بکارگیری مدل های غیرخطی به طور چشم گیری افزایش یافته است و نظر متخصصان اقتصاد کلان و اقتصاد سنجی را به خود جلب کرد و مطالعات متعددی در زمینه استفاده از آن در پیش بینی متغیرهای مختلف اقتصادی صورت گرفت.هدف این مقاله، پیش بینی روند قیمت سهام با استفاده از اندیکاتورهای میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی و اندیکاتور باندبولینگر است. نتایج محاسباتی نشان داد میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی از توانایی تحلیل بالاتری نسبت به اندیکاتور باندبولینگر برخوردار است و با استفاده از خط سیگنال، نمودار سیگنال های خرید و فروش را صادر میکند و سبب می شود سود بیشتری برای سرمایه گذاران فراهم گردد
Keywords:
پیش بینی بازار سهام , تحلیل تکنیکال , اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی و اندیکاتور باندبولینگر
Authors
آذین ملایی درختنجانی
گروه آموزشی علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
مرجان کوچکی رفسنجانی
دانشیار، گروه آموزشی علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
ارشام برومند سعید
استاد، گروه آموزشی ریاضی محض، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان