محاسبه ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار برخی توزیع های آماری
Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 123
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_DMOR-3-1_006
تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1401
Abstract:
ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار دو کمیت بسیار متداول درزمینه ی اندازهگیری ریسک مالی هستند. رویکردهای بسیاری برای محاسبهی این دو کمیت وجود دارند که این رویکردها را میتوان به سه دستهی کلی پارامتری، نا پارامتری و نیمه نا پارامتری تقسیمبندی کرد. درروش پارامتری که رویکرد اصلی این مقاله است، فرض بر این است که توزیع بازده سهام به دستهی خاصی از توزیعهای پارامتری تعلق دارد. در این مقاله برای تعدادی از توزیعها، ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار محاسبه شده و روابط مربوط به این دو کمیت برای چند توزیع متقارن بیان و اثبات شده است. با مقایسه نتایج عددی بر مبنای محاسبه قیمت های روزانه سهام شرکت کوکاکولا به مدت ۱۰ سال، نشان داده شده است که کسری مورد انتظار در مقابل ارزش در معرض ریسک کمیت قابل اتکا و معتبری در مبحث مدیریت ریسک می باشد.
Keywords:
Authors
رسول روزگار
گروه آمار، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
بها الدین صوفی
گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
حمیدرضا طاهری زاده
گروه آمار، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :