قیمت گذاری اختیار آسیایی با استفاده از یادگیری ماشین
Publish place: 1st international conference on the mutation of management science, economics and accounting
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 87
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MMEA01_0607
تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1401
Abstract:
توسعه سریع فناوری رایانه و یادگیری ماشین باعث افزایش علاقه پژوهشگران در حل چالش های معروف در علوم مختلف شدهاست. در زمینه های مالی و مدیریت ریسک، قیمتگذاری اختیارهای میانگین حسابی آسیایی یک چالش در صنعت مالی است . در غیاب جوابتحلیلی فرم-بسته برای این نوع اختیارها، جوابهای عددی مورد نیاز است. انتخاب یک روش عددی خوب شامل بهترین ترکیب از معیارهایسرعت، دقت، سادگی و عمومیت هست. یادگیری عمیق ماشین یک روش موثر و کاربردی برای محاسبات قیمت گذاری اختیارهای آسیاییفراهم می کند. در این مقاله ضمن معرفی اختیارهای آسیایی، روش گرادیان کاهشی در یادگیری ماشین و تابع فعالیت های موجود در یادگیریعمیق ماشین، یک روش کاربردی و موثر مبتنی بر یادگیری ماشین برای قیمت گذاری اختیارهای آسیایی را بررسی می کنیم.
Keywords:
یادگیری ماشین , شبکه های عصبی مصنوعی , یادگیری عمیق , قیمت گذاری اختیار آسیایی حسابی , قیمت گذاری اختیار آسیایی هندسی
Authors
علی بلفکه
کارشناسی ارشد ریاضی مالی، گروه ریاضی، دانشگاه اراک ، اراک
نوراله موسوی
گروه ریاضی، دانشگاه اراک ، اراک
سیما مشایخی
گروه ریاضی، دانشگاه اراک ، اراک