PRICING STOCK OPTIONS USING FUZZY SETS
Publish place: Iranian Journal of Fuzzy Systems، Vol: 4، Issue: 2
Publish Year: 1386
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: English
View: 181
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJFS-4-2_002
تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1401
Abstract:
We use the basic binomial option pricing method but allow someor all the parameters in the model to be uncertain and model this uncertaintyusing fuzzy numbers. We show that with the fuzzy model we can, with areasonably small number of steps, consider almost all possible future stockprices; whereas the crisp model can consider only n + ۱ prices after n steps.
Keywords:
Authors
James J. Buckley
Department of Mathematics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Al ۳۵۲۰۹, USA
Esfandiar Eslami
Department of Mathematics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman and Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics(IPM), Tehran, Iran
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :