CREDIBILISTIC PARAMETER ESTIMATION AND ITS APPLICATION IN FUZZY PORTFOLIO SELECTION
Publish place: Iranian Journal of Fuzzy Systems، Vol: 8، Issue: 2
Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: English
View: 138
This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJFS-8-2_004
تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1401
Abstract:
In this paper, a maximum likelihood estimation and a minimum entropy estimation for the expected value and variance of normal fuzzy variable are discussed within the framework of credibility theory. As an application, a credibilistic portfolio selection model is proposed, which is an improvement over the traditional models as it only needs the predicted values on the security returns instead of their membership functions.
Keywords:
Authors
Xiang Li
The State Key Laboratory of Rail Traffic Control and Safety, Beijing Jiaotong University, Beijing ۱۰۰۰۴۴, China
Zhongfeng Qin
School of Economics and Management, Beihang University, Beijing ۱۰۰۱۹۱, China
Dan Ralescu
Department of Mathematical Sciences, University of Cincinnati, Cincin- nati, Ohio ۴۵۲۲۱, USA
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :