اندازه گیری احساسات سرمایه گذاران در بازار شرکت های در حال رشد با مدل ERNIE

سرمایه گذاران در فرآیند معاملات بازار سهام احساسات معاملاتی متفاوتی خواهند داشت که اغلب بر قضاوت سرمایه گذاران در بازار سهام تاثیر می گذارد و این موضوع احساسات سرمایه گذار در بازار سهام را از اهمیت ویژه ای برخوردار می کند. در مقایسه با سرمایه گذاران نهادی که در بازار سهام ایالات متحده مسلط هستند، سرمایه گذاران خرد که در بازار سهام ایران غالب هستند، بیشتر در معرض احساسات بازار سهام هستند. نوسانات بازار سهام شرکت های رو به رشد ایران در بازار فرا بورس، به طور قابل توجهی قوی تر از بازار سهام تابلو های اصلی است. این مقاله تحلیلی از احساسات سرمایه گذار در شرکت های در حال رشد ((GEM) Growth enterprises Market) بر اساس بازنمایی افزایش یافته از طریق مدل افزایش یافته از طریق یکپارچه سازی دانش (ERNIE) است. رابطه بین شاخص تمایل سرمایه گذار و بازده شاخص شرکت های در حال رشد (GEM) با استفاده از روش نیمه کوواریانس و مدل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مطالعه استدلال می کند که پروکسی پیشنهادی به خوبی می تواند احساسات سرمایه گذار شاخص شرکت های در حال رشد (GEM) را منعکس کند و احساسات سرمایه گذار در بررسی های آنلاین تاثیر قابل توجهی بر بازده شاخص شرکت های در حال رشد (GEM) دارد.

Keywords:

شرکت های در حال رشد (GEM) , مدل افزایش یافته از طریق یکپارچه سازی دانش (ERNIE) , شاخص تمایل سرمایه گذاران , بازده شاخص GEM.