ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

On the Empirical Spectral Distribution of Lag-Covariance Matrix in Singular Spectrum Analysis

Publish place: Caspian Journal of Mathematical Sciences، Vol: 10، Issue: 2
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: English
View: 75

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:
https://civilica.com/doc/1487672

شناسه ملی سند علمی:

JR_CJMS-10-2_013

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1401

Keywords:

Singular Spectrum Analysis , Random Matrix Theory , Empirical Spectral Distribution , MarˇcenkoPastur Distribution , Lag-Covariance Matrix

Authors

Hormoz Rahmatan

Department of Mathematics, Faculty of Science, Payame Noor University, P.O.Box ۱۹۳۹۵-۳۶۹۷, Tehran, Iran

Mahdi Kalantari

Department of Statistics,, Faculty of Science, Payame Noor University, P.O.Box ۱۹۳۹۵-۴۶۹۷, Tehran, Iran