استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون

قیمت گذاری اختیارهای معامله از مسائل مطرح در حوزه ریاضیات مالی است. نوشته حاضر شامل مروری بر حل این مساله در بازارهای کامل، توضیح روش مینیمم سازی ریسک به عنوان یک روش پوشش ریسک در بازارهای ناکامل و سرانجام به کارگیری این روش برای تعیین تابع قیمت گداری در مدل هستون است.

استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون Keywords:

سهام , سبدمالی , آربیتراژ , مارتینگل , بلک-شولز , معادله دیفرانسیل تصادفی

استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون authors

شیوا زمانی

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مدیریت و اقتصاد

بیژن ظهوری زنگنه

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی

بهناز زرگری

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی

Certificate
I'm the author of the paper

Export:

Link to this Paper:

https://civilica.com/doc/1496985

Document National Code:

JR_MCT-29-44_001

Index date: 17 August 2022

How to cite:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the references section:

زمانی، شیوا و ظهوری زنگنه، بیژن و زرگری، بهناز،1389،استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون،https://civilica.com/doc/1496985

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این Paper اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1389، زمانی، شیوا؛ بیژن ظهوری زنگنه و بهناز زرگری)
برای بار دوم به بعد: (1389، زمانی؛ ظهوری زنگنه و زرگری)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:

Ranking of Sharif University of Technology

Type of center: دانشگاه دولتی

Paper count: 17,719

In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.