استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون
Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 221
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_MCT-29-44_001
تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1401
Abstract:
قیمت گذاری اختیارهای معامله از مسائل مطرح در حوزه ریاضیات مالی است. نوشته حاضر شامل مروری بر حل این مساله در بازارهای کامل، توضیح روش مینیمم سازی ریسک به عنوان یک روش پوشش ریسک در بازارهای ناکامل و سرانجام به کارگیری این روش برای تعیین تابع قیمت گداری در مدل هستون است.
Authors
شیوا زمانی
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مدیریت و اقتصاد
بیژن ظهوری زنگنه
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی
بهناز زرگری
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی