استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون

قیمت گذاری اختیارهای معامله از مسائل مطرح در حوزه ریاضیات مالی است. نوشته حاضر شامل مروری بر حل این مساله در بازارهای کامل، توضیح روش مینیمم سازی ریسک به عنوان یک روش پوشش ریسک در بازارهای ناکامل و سرانجام به کارگیری این روش برای تعیین تابع قیمت گداری در مدل هستون است.

Keywords:

سهام , سبدمالی , آربیتراژ , مارتینگل , بلک-شولز , معادله دیفرانسیل تصادفی