طراحی مدل سنجش ریسک اعتباری با پیش بینی انتقال رتبه اعتباری بوسیله استفاده از فرآیند زنجیره مارکوف

در پژوهش حاضر نمونه آماری مربوط به اطلاعات مشتریان حقوقی و اعتباری بانک تجارت، پذیرفته شده در بورس در طی سال های ۱۳۹۸ تا۱۳۹۹ بیان نمود. با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل عاملی و روش دلفی متغیرهای تاثیرگذار بر ریسک اعتباری انتخاب و وارد مدل تحلیل پوششی داده ها شده است و امتیازات کارایی شرکت های حقوقی با استفاده از آن ها به دست آمد و سپس رتبه بندی توسط مدل موسسه ی فیچ انجام و با استفاده از نتایج به پیش بینی جابجایی مشتریان در گروه های مختلف با استفاده از فرآیند زنجیره مارکوف پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحلیل پوششی داده ها حاکی ازآن است که در رویکرد مالی ۷ شرکت و در رویکرد ترکیبی ۱۲ شرکت کارا تشخیص داده شد. نتایج حاصل از زنجیره مارکوف حاکی از پیش بینی میانگین احتمال توقف در رتبه فعلی در سال ۱۴۰۰ در حالت مالی برابر ۴۶ درصد و در حالت ترکیبی برابر ۵۳ درصد و میانگین احتمال بهبود وضعیت شرکتها۲۳ درصد و میانگین احتمال نزول وضعیت برابر ۲۰ درصد پیش بینی میگردد.

Keywords:

واژگان کلیدی: ریسک اعتباری , رتبه بندی اعتباری , شاخص های مالی و غیرمالی , تحلیل پوششی داده ها , فرآیند زنجیره مارکوف