مطالعه کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در انتخاب پرتفوی بهینه
Publish place: Fifth International Conference on Interdisciplinary Studies in Management and Engineering
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 283
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICOCS05_217
تاریخ نمایه سازی: 7 شهریور 1401
Abstract:
امروزه یکی از دغدغه های عمده مدیران سرمایه گذاری و مالی، تصمیم گیری بهینه با سرعت بالا و در میان حجم زیادی از اطلاعات و داده ها در مورد سهام و بازار سرمایه است. به خصوص زمانی که تنوع سرمایه گذاری در پرتفوی سرمایه گذاری افزایش می یابد، تصمیم گیری بهینه با توجه به محدودیت های بازده مورد انتظار و سطح ریسک و نقدینگی دارایی ها و سایر متغیرها بسیار مهم است. محققان راه حل های مختلفی برای غلبه بر این مشکل ارائه کرده اند. معرفی مدل های ریاضی و مدل های فراابتکاری یکی از فعالیت هایی است که در دهه های اخیر بر بهینه سازی پرتفوی تاثیر گذاشته است. هدف از این مطالعه ارائه ابزاری مفید و موثر برای کمک به متخصصان و محققان در نظریه انتخاب پرتفوی می باشد. این پژوهش به بررسی تحولات و گسترش های صورت گرفته در حوزه انتخاب و بهینه سازی پرتفوی و انواع مسائل و روش های بهینه سازی می پردازد.
Keywords:
Authors
سارا بیک جانی
گروه مهندسی صنایع، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.
حسین دیده خانی
گروه مهندسی صنایع، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.