آزمونی برای استقلال در داده های نرمال با بعد بالا
Publish place: Journal of Statistical sciences، Vol: 14، Issue: 1
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 152
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_STAT-14-1_013
تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401
Abstract:
فرضیه استقلال کامل داده ها پیش نیاز بسیاری از استنباط های آماری است. روش های آزمون کلاسیک پاسخ گوی بررسی چنین فرضی در داده های با ابعاد بالا نیست. در این مقاله آماره آزمونی ساده برای وجوداستقلال کامل در داده های نرمال با بعد بالا معرفی و با استفاده از نظریه مارتینگل ها مجانبا نرمال بودن توزیع این آماره ثابت شده است. به منظور ارزیابی عملکرد آزمون پیشنهادی و مقایسه آن با روش های موجود، مطالعه ای شبیه سازی انجام شده است.نتایج شبیه سازی نشان می دهد که آزمون پیشنهادی دارای خطای نوع اول تجربی با میانگین خطای نسبی کوچکتر نسبت به آزمون های موجود است. کاربردی از روش پیشنهادی بر مجموعه داده سطح بیان ژن تومور پروستات معرفی شده است.
Keywords:
Complete Independence Test , Multivariate Normal Distribution , High Dimensional Data , Martingale Theory. , آزمون استقلال کامل , توزیع نرمال چند متغیره , داده های با بعد بالا , نظریه مارتینگل.
Authors
داریوش نجارزاده
Department of Statistics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Tabriz, Tabriz, East Azerbaijan, Iran.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :