سرایت نوسانی قیمت جهانی طلا بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
Publish place: 7th National Conference on New Research in Management, Economics and Accounting in Iran
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 127
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MPCONF07_258
تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1401
Abstract:
درک سازوکارهای انتقال نوسان میان بازارهای مالی و کالایی استراتژیک از اهمیت شایانی در پژوهش های محققان و نهادهای بین المللی و حاکمیت کشورها به خصوص بعد از بحران مالی برخوردار شده است. این مقاله پیوستگی و انتقالات نوسانی میان بازدهی اونس جهانی طلا و شاخص کل بورس اوراق بهادار را براساس ۱۴۴ مشاهده در دامنه های زمانی ماهانه با استفاده از سه مدل گارچچند متغیره مورد بررسی قرار می دهد. نتایج این پژوهش موید همبستگی پویای شرطی مقادیر گذشته و همبستگی های مقطعی براساس رویدادهای خاص نظیر تغییرات نرخ ارز میان دو بازار است. همچنین سرریزی مثبت از بازار طلا به بازار سهام تایید می شود. نتایج نشان می دهد که عوامل برون زای تشدید کننده نوسان می تواند ایجاد کننده تلاطم در هر دو بازار باشند و می توان هم حرکتی ناشی از سرایت نوسانی میان دو بازار را مشاهده کرد.
Keywords:
Authors
حسین محسنی
استادیار گروه مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی