اثر شوک نرخ ارز بر تورم کشورهای منتخب در حال توسعه با رویکرد خودرگرسیون برداری ساختاری پانلی برای دوره ۲۰۲۰-۱۹۹۰

مقاله حاضر به بررسی اثر شوک نرخ ارز بر تورم در کشورهای در حال توسعه نفتی و غیرنفتی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری پانل(Panel-SVAR) و خودرگرسیون برداری با پارامترهای زمان(Panel-TVPVAR) برای سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ می پردازد. در این پژوهش با استفاده از آزمون ریشه واحد داده های پانلی، هم انباشتگی و وابستگی مقطعی الگو ها برآورد می شود. نتایج حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی، یکی از عوامل کلیدی و اثرگذار برتورم تغییرات نرخ ارز بوده است که سبب ایجاد تورم ساختاری در کشورهای مورد مطالعه گردیده و با افزایش شوک ها در درآمدهای ارزی، رشد ذخایر ارزی بانک مرکزی کشورهای در حال توسعه نیز کاهش می یابد. نتایج حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی، یکی از عوامل کلیدی و اثرگذار برتورم تغییرات نرخ ارز بوده است که سبب ایجاد تورم ساختاری در کشورهای مورد مطالعه گردیده و با افزایش شوک ها در درآمدهای ارزی، رشد ذخایر ارزی بانک مرکزی کشورهای در حال توسعه نیز کاهش می یابد.

Keywords:

شوک نرخ ارز , تورم , خودرگرسیون برداری ساختاری پانل , خودرگرسیون برداری ساختاری با پارامترهای متغیر در زمان