پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان بر مبنای تکنیک کاهش ابعاد
Publish place: Journal of Financial Management Strategy، Vol: 10، Issue: 3
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 170
This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFMZ-10-3_001
تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1401
Abstract:
بازارهای سهام نقش مهمی در سازماندهی سیستمهای اقتصادی مدرن دارند. پژوهشهای گسترده ای در زمینه پیش بینی آنها با استفاده از تکنیکهای هوشمند انجام شده است. با توجه به اینکه دقت عملکرد این تکنیکها به میزان قابل توجهی تحت تاثیر ویژگیهای ورودی آن است، یکی از پیشرفتهای به کار رفته در استفاده از مدلهای هوشمند، علاوه بر کاربرد مدلهای ترکیبی، استفاده از کاهش ابعاد به عنوان یک پیش مرحله برای مدل پیشبینی میباشد. در این پژوهش برای پیشبینی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران همزمان از دو روش کاهش ابعاد (انتخاب و استخراج) به منظور انتخاب ویژگیهای مناسب به عنوان ورودیهای مدل استفاده میشود. بهطوریکه برای انتخاب ویژگیها از الگوریتم mRMR-MID و برای استخراج ویژگیها از الگوریتم PCA استفاده میشود. سپس از رگرسیون بردار پشتیبان به عنوان مدل پیشبینی استفاده میشود. با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل استفاده از تکنیکهای کاهش ابعاد در مدل پیشبینی، در نهایت الگوریتمی برای انتخاب ویژگیهای مناسب بر شاخص، تحت عنوانISF_MID پیشنهاد میشود. نتایج نشان میدهد که با روش پیشنهادی، میتوان با ۷ ویژگی انتخابی به دقت بالایی در پیشبینی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با درصد خطا ۴۶/۳ دستیافت. لازم به ذکر است مدلهای مورد بررسی در مرحله پیاده سازی با روش اعتبارسنجی متقابل k-fold مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین از معیارهای MAE، MSE و RMSE برای ازریابی عملکرد مدلهای مذکور استفاده میشود.
Keywords:
پیش بینی شاخص بورس , رگرسیون بردار پشتیبان , تکنیک کاهش ابعاد , انتخاب ویژگی , تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی
Authors
سمیه محبی
دانشجوی دکتری رشته مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.
محمد اسماعیل فدایی نژاد
دانشیار گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.
محمد اصولیان
استادیار گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :