پیش بینی قیمت بنزین فوب خلیج فارس با استفاده از مدل های ARIMA و ARFIMA
Publish place: Financial Economics، Vol: 8، Issue: 29
Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 201
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECJ-8-29_006
تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1401
Abstract:
یکی از روشهای مناسب در پیشبینی سری زمانی، تعمیم رفتار گذشته سری به آینده است. برای این منظور اولین قدم شناخت دقیق رفتار گذشته متغیر است. یکی از روشهای الگوسازی رفتار گذشته سری زمانی مدل خود توضیح جمعی میانگین متحرک (ARIMA) است. در این پژوهش از مدل های ARIMA و ARFIMA برای پیشبینی قیمت هفتگی بنزین استفاده شد. همچنین پیشبینی مدل ARIMA با پیش بینی مدل خود توضیح کسری جمعی میانگین متحرک (ARFIMA) مقایسه شد. برای این منظور، از ابزارهای محاسباتی نرمافزار STATA۱۲ و دادههای سری زمانی قیمت بنزین فوب خلیج فارس از ابتدای سال ۲۰۰۹ تا هفته ۲۶ سال ۲۰۱۲ به صورت هفتگی که از سایت اوپک دریافت گردید، استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدل ARFIMA(۶,۰.۲۲,۶) نسبت به مدل ARIMA(۱,۱,۰) مدل مناسبتری برای پیشبینی قیمت بنزین است و میزان خطای کمتری دارد.
Keywords:
Authors
حمید آماده
استادیار گروه اقتصاد انرژی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
فرشید عفتی باران
کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
امین امینی
کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :