انتخاب پرتفوی بهینه با رویکرد مبتنی بر الگوریتم فرا ابتکاری(مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)

انتخاب ابزارها و تکنیک های مناسب برای بهینه سازی پرتفوی، یکی از اهداف اصلی دنیای سرمایه گذاری است.پژوهش حاضر با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه سعی در بهینه سازی تصمیم گیری در انتخاب سبد سهام را دارد که برایتعیین اثربخشی الگوریتم، معیارهای دقیق آن محاسبه شد. در واقع برای انتخاب پرتفوی بهینه مدل مارکوویتز از طریق اینالگوریتم در محیط متلب حل شد. همچنین معیارهای شارپ، کارایی و ریسک برای هر پرتفوی محاسبه شدند. یافته هانشان می دهند بهینه سازی پرتفوی انتخاب شده توسط الگوریتم کلونی مورچه، یک سبد مناسب همراه با نیازهایسرمایه گذاران می باشد

Keywords:

بهینه سازی پرتفوی , مدل مارکوویتز , الگوریتم کلونی مورچه.